O padrão clássico no SQL Server para concatenar linhas é STUFF com subconsulta correlacionada e FOR XML PATH. No PostgreSQL, STRING_AGG com ORDER BY dentro do GROUP BY resolve o mesmo caso com menos código.
Equivalente com STRING_AGG
PostgreSQL
SELECT d.departamento, STRING_AGG(e.nome, ', ' ORDER BY e.nome) AS nomes FROM departamentos d JOIN funcionarios e ON e.dept_id = d.id GROUP BY d.id, d.departamento;